Готовые решения задач

Задача 1. Определить показатель достаточности капитала банка и сравнить с нормативом (Н1) полученное значение.

Исходные данные: собственные средства (капита¬л) банка К=361643тыс. руб., суммарный объем активов, взвешенных с уче¬том риска (Ар), а также величин: кредитного риска по внебалансовым инструментам (КРВ), кредитного риска по срочным сделкам (КРС), рыночного риска (РР), - в сумме составляют 8648293 тыс. руб.

Известно также, что минимально допустимое значение норматива HI устанавливается в зависимости от объема собственных средств (капитала) банка в следующих размерах:

•    от 5 млн. евро и выше — 10%;

•    менее 5 млн. евро — 11%%

Справочно: курс евро составляет 35,5 руб.



Задача 2. Определить показатель мгновенной ликвидности банка и сравнить с нормативом (Н2) полученное значение.

Исходные данные: сумма высоколиквидных активов банка ЛАм= 492 млрд.руб.,     а сумма обязательств банка по счетам до востребования ОВм=1230млрд.руб.

Справочно: Минимальное значение Н2 – 20%.



Задача 3. Определить показатель текущей ликвидности банка и сравнить с нормативом (Н3) полученное значение.

Исходные данные: сумма ликвидных активов банка Лат=837млрд.руб. а сумма обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней ОВт= 983млрд.руб.

Справочно: минимальное значение М3 – 70%.



Задача 4. Определить показатель долгосрочной ликвидности банка и сравнить с нормативом (Н4) полученное значение.

Исходные данные: вся долгосрочная задолженность банку, включая выданные гарантии и поручительства, сроком погашения выше года Крд=16570млрд.руб.,   капитал банка К=4916млрд.руб., а обязательства банка по депозитным счетам, полу¬ченным кредитам и другим долговым обязательствам сроком пога¬шения свыше года ОД=11244млрд.руб.

Справочно: максимальное значение Н4 – 120%.



Задача 5. Определить показатель общей ликвидности банка и сравнить с нормативом (Н5) полученное значение.

Исходные данные: ликвидные активы кредитной организации составляют Лат=837млрд.руб., суммарные активы А=20900млрд.руб., а обязательные резервы Ро=1160млрд.руб.

Справочно: минимальное значение пруденциальной нормы Н5 – 20%.



Задача 6. Определить показатель ликвидности по операциям банка с драгоценными ме¬таллами и сравнить с нормативом (Н14) полученное значение.

Исходные данные: высоколиквидные активы в драгметал¬лах в физической форме ЛАдм = 150млн.руб., обязательства в драгметаллах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней ОВдм = 690млн.руб.

Справочно: минимальное значение пруденциальной нормы Н14 – 10%.



Задача 7. Определить показатель размера риска на одного кредитора (вкладчи-ка) и сравнить с нормативом (Н8) полученное значение.

Исходные данные: суммарная величина вкладов, депозитов, полученных банком кредитов, гарантий и поручительств, ос¬татков по счетам одного или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) Овкл= 80565млн.руб., а собственные средства (капитал) банка К=361,6млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н8 – 25%.



Задача 8. Определить показатель размера  привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан и сравнить с нормативом (Н11) полученное значение.

Исходные данные: банк работает более двух лет с момента регистрации, общая сумма денежных вкладов (депозитов) населения Вкл=422млн.руб., а величина собственных средств (капитала) банка К=362млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н11 – 100%.



Задача 9. Определить показатель размера  обязательств перед иностранны¬ми банками и финансовыми организациями и сравнить с нормативом (Н11.1) полученное значение.

Исходные данные: величина обязательств банка перед ука¬занными кредиторами Он=1450млн.руб., а собственных средств банка К=654млн.руб.

Справочно: максимально допустимое значение Н1.11 – 400%.



Задача 10. Определить показатель размера риска собственных вексельных обязательств и сравнить с нормативом (Н13) полученное значение.

Исходные данные: сумма выпущенных банком векселей и банковских акцептов, а также 50% забалансовых обязательств бан¬ка, обусловленных индоссаментом векселей, авалей, вексельным посредничеством, вкупе составили ВО=13200млн.руб.; капитал банка К=20916млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н13 – 100%.



Задача 10. Определить показатель размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и сравнить с нормативом (Н6) полученное значение.

Исходные данные: капитал банка К=20916млн.руб,  совокупная суммы кредитов, гаран¬тий, поручительств, предоставленных банком одному крупному заемщику (группе взаимосвязанных заемщиков) Крз= 500млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н6 – 25%.



Задача 11. Определить показатель размера крупных кредитных рисков и сравнить с нормативом (Н7) полученное значение.

Исходные данные: капитал банка К=20916млн.руб,  совокупная величина крупных  кредитных рисков Кскр= 23900млн.руб.

Справочно: крупный кредит – это кредит, превышающий 5% капитала банка. Совокупная величина крупных кредитов, выданных банком с учетом 50% забалансовых требований (гарантий, поручительств), не может превышать его капитал более чем в 8 раз.

Максимальное значение Н7 – 800%.



Задача 12. Определить показатель размера риска на одного заемщика-акционера (участника) и сравнить с нормативом (Н9) полученное значение.

Исходные данные: собственные средства (капитал) банка К=654,4млн.руб,  совокупная сумма требований банка по отношению к своему участнику, доля которого в уставном капитале превышает 5%  Кра= 100млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н9 – 20%.



Задача 13. Определить показатель размера риска на одного заемщика-акционера (участника) и сравнить с нормативом (Н9) полученное значение.

Исходные данные: собственные средства (капитал) банка К=654,4млн.руб,  совокупная сумма требований банка по отношению к своему участнику, доля которого в уставном капитале превышает 5%  Кра= 100млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н9 – 20%.



Задача 14. Определить показатель размера кредитов, гарантий и поручи-тельств, предоставленных банком своим инсайдерам и сравнить с нормативом (Н10) полученное значение.

Исходные данные: наиболее крупная совокупная сумма требований банка в отношении инсайде¬ра и связанных с ним лиц Кри=150млн.руб., а капитал банка К=20916млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н10 – 2%.

К категории инсай¬деров относятся следующие физические лица: акционеры, име-ющие более 5% акций, директора (президенты, председатели и их заместители), члены совета, члены кредитного совета (комите¬та), руководители дочерних и материнских структур и другие лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита,



Задача 15. Определить показатель размера совокупной величины кредитов, предоставленных банком инсайдерам и сравнить с нормативом (Н10.1) полученное значение.

Исходные данные: совокупная величина кредитов банка, выданных инсайдерам  Ксри=200млн.руб., а капитал банка К=20916млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н10.1   – 3%.

К категории инсай¬деров относятся следующие физические лица: акционеры, име-ющие более 5% акций, директора (президенты, председатели и их заместители), члены совета, члены кредитного совета (комите¬та), руководители дочерних и материнских структур и другие лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита.



Задача 16. Определить показатель размера норматив использования собственных средств банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц и сравнить с нормативом (Н12) полученное значение.

Исходные данные: размер вложений в ценные бумаги для инвес¬тирования и перепродажи (последнее — в том случае, если их сум¬ма превышает 5% уставного капитала банка) Кин=1700млн.руб., а капитал банка К=20916млн.руб.

Справочно: максимальное значение Н12 – 25%.